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獻禮國慶！甬興證券“十一”金融投教活動火熱展開

為深入貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神和中央金融工作會議部署，堅持以人民為中心的價值取向，有效防范金融風險，甬興證券于國慶期間積極開展各類豐富多彩的投資者教育活動，幫助投資者持續便利地獲取金融知識，認識投資風險，樹立理性投資理念，培養成熟理性的投資者隊伍，為國慶獻禮。10月1日，甬興證券各地分支機構聯動開展了“慶祝新中國成立75周年”主題活動，其中余姚四明西路營業部、中山西路營業部、安徽分公司、上海分公司等四家分支機構通過設立宣傳區、擺放宣傳展架、派發宣傳折頁等方式積極向往來群眾普及金融知識、提供專業咨詢。活動吸引了眾多群眾參與，現場氛圍和諧，參與者反響熱烈。多元的活動方式不僅增強了廣大...

機構老百姓

證券時報網 10-02 11:21
中證協召開2024年第三季度證券基金行業首席經濟學家例會

據中國證券業協會網站消息，9月27日，中國證券業協會召開2024年第三季度證券基金行業首席經濟學家例會。與會專家建議，下一階段需加大財政政策力度，促進財政資金盡快落地，擴大國債資金使用范圍用于支持“以舊換新”政策，持續提升對房地產、民生以及民營企業發展等政策支持力度，加快落實醫保惠民政策，助力民營企業高質量發展，釋放潛在消費力，修復未來預期。同時，需密切關注美聯儲降息影響，防范匯率超調風險，進一步增加匯率彈性，強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

基金證券

朱雨蒙 09-30 19:29
《微觀量化百問》第十五期丨組合優化在量化投資中的應用

量化投資中會使用組合優化的思維方法，利用優化器環節，以實現最佳組合配置，這些工具和方法具體是如何應用的？本期專欄將就此進行探討。Q58：何為優化器？優化器是預測信號到目標倉位之間的重要橋梁，在這一過程中收益預測、風險預測及交易成本等共同作為優化器的數據，再根據產品目標完成持倉權重的優化求解。在優化器中，根據不同的預測周期和產品線所對應的優化目標采用不同的選股限制，最終實現在約束下最佳的目標倉位。量化多頭（包括指數增強、全市場選股）、量化對沖等產品線底層的模型框架是相通的，都在同一套“量化選股”模型基礎上構建差異化產品線，以滿足不同投資者的風險偏好和投資需求。Q59：何為組合優化？在金融學中，組...

綜合舉牌

證券時報網 09-25 17:21
《微觀量化百問》第十四期丨模型和模型訓練中的過擬合

談到量化投資，我們經常會聽到“模型”這個詞，量化投資中的模型是什么概念？又該如何理解模型訓練中的“過擬合”問題？本期專欄將圍繞相關專業話題進行探討。Q53：何為模型？如何區分模型與算法？一般而言，模型（Model）由數據及如何使用歷史數據對未來數據進行預測的過程組成。而算法（Algorithm）指執行一種優化過程，即在訓練數據集上讓模型的誤差最小化。在機器學習領域，“機器學習算法”經常與“機器學習模型”交替使用——前者指的是在數據上運行以創建機器學習“模型”的過程，后者著重表達用于進行預測所需的規則、數字和任何其他特定于算法的數據結構。在模型開發/模型預測、模型訓練/預測值合并等環節中會將提取...

機構綜合

證券時報網 09-23 15:29
《微觀量化百問》第十三期丨特征和特征提取

特征提取是量化投資中又一環節，做好特征提取能節省大量后續環節的工作。什么是特征？特征提取有著哪些全新發展趨勢？本期欄目將圍繞這些問題展開。Q49：什么是特征？在機器學習領域，特征指“被觀測對象的可測量性能或特性”，通常是數值型的，但語法模式識別可以使用結構特征（如字符串和圖）。Q50：特征和因子的區別是什么？因子指“對個股收益差異有解釋作用的特征”，其中Alpha因子更為強調其對未來個股相對收益的預測能力。“特征”更側重符合數理統計規律的信息，“因子”相對更側重邏輯性和可解釋性。一般來講，中低頻數據能直接提取Alpha因子，不少低頻指標本身就具有選股能力；而原始的高頻行情數據一般不能直接用作A...

機構海量數據

證券時報網 09-22 19:45
《微觀量化百問》第十二期丨金融數據的復雜性及數據處理的重要性

一般而言，量化投資可粗略分為六個環節：收集數據、數據清洗、特征提取、模型開發、組合優化、交易執行。數據收集和處理是量化投資中必不可少的環節，理解金融數據的復雜性及數據處理的重要性，對認識量化投資具有重要意義。Q45：如何理解金融數據的復雜性，它有哪些主要特點？（一）低信噪比金融數據中噪音比例高，提取有效信號的難度較大，模型如果調整不夠得當，就容易學習“噪音”。由于這一特性，量化投資在模型開發和調校時尤其強調避免過擬合，處理金融數據時格外注重邏輯。以A股為例，不同股票具有不同漲跌停規則，此外新股上市以及復牌等行為都需要特殊處理，故而需要在邏輯的基礎上對信息進行合理的挖掘、過濾、組合。（二）時序單...

機構金融數據

證券時報網 09-21 14:54
《微觀量化百問》第十一期丨風險敞口和風險預算

量化投資通常會對風險進行精細化管理，那么怎樣管理投資組合的風險？風險敞口和風險預算是其中兩個基本概念。Q41：什么是風險敞口？風險敞口（risk exposure）的書面定義通常為“指未加保護的風險，即對于風險未采取任何防范措施而可能導致出現損失的部分”，常用來指金融資產暴露在風險中的部分和受風險影響的程度。在股票量化中，常見的風格包括行業、市值等，當這些風格沒有與指數進行對標時，就會出現風格敞口。Q42：什么是風險預算？風險預算是指將投資組合的風險進行度量和分解，根據事先設定的目標波動率，將風險配置于不同的策略類別，使風險水平整體保持在可承受的預算范圍內，通過對風險的跟蹤與監控，進行子策略倉...

機構預算

證券時報網 09-20 17:13
《微觀量化百問》第十期丨基金產品風險收益特征的常用評價指標

本期欄目著重介紹幾類用于評估基金產品風險收益特征的常用評價指標，這些指標還可適用于不同策略不同投資方法論的基金產品。Q37：夏普比率是什么？一般來講，夏普比率=（年化收益－年化無風險收益率）/年化波動率。該基金評價指標反映的是風險調整后的收益率：一只基金在每承擔一單位風險的情況下，可以獲得多少超額收益。任何收益都與風險相伴相生，波動率可用來衡量資產收益率的不確定性，反映金融資產的風險水平。“年化波動率”是“夏普比率”的重要構成部分。Q38：最大回撤如何計算？最大回撤是指“在選定周期內任一歷史時點往后推，產品凈值從最高點走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值”，可以理解為“選取某一時段，產品出現最...

基金

證券時報網 09-18 16:24
《微觀量化百問》第十期丨基金產品風險收益特征的常用評價指標

近年的A股市場環境復雜且曲折，投資者更為關注基金產品應對風險的能力。本期欄目著重介紹幾類用于評估基金產品風險收益特征的常用評價指標，這些指標還可適用于不同策略不同投資方法論的基金產品。Q37：夏普比率是什么？一般來講，夏普比率 =（年化收益－年化無風險收益率）/年化波動率。該基金評價指標反映的是風險調整后的收益率：一支基金在每承擔一單位風險的情況下，可以獲得多少超額收益。任何收益都與風險相伴相生，波動率可用來衡量資產收益率的不確定性，反映金融資產的風險水平。“年化波動率”是“夏普比率”的重要構成部分。Q38：最大回撤如何計算？最大回撤是指“在選定周期內任一歷史時點往后推，產品凈值從最高點走到最...

基金

證券時報網 09-17 10:49
《微觀量化百問》第九期丨基差的概念及其對市場中性產品的影響

股指期貨上市后，“基差”就頻繁出現在各類報告和市場中性產品的路演中。到底何為基差？升水、貼水是什么意思？基差表現又如何影響股票市場中性產品的凈值波動？想要了解市場中性產品，這些基礎概念都是必修課。Q33：什么是基差？基差，即現貨與期貨的價格差。基差能較好體現期貨與現貨之間的聯動關系。現階段國內資管機構大多采用股指期貨作為對沖工具。股指期貨，是指以股票價格指數為標的物的期貨品種。目前國內有四個股指期貨品種：IF、IH、IC 和IM，分別掛鉤滬深300、上證50、中證500和中證1000指數，其中，IM于2022年7月22日上市交易。Q34：如何理解股指期貨的升水和貼水？若期貨價格>現貨價格，稱之...

期貨

證券時報網 09-16 15:56

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