近日,華泰柏瑞、南方基金、鵬華基金、平安基金、天弘基金、興業基金等6家基金管理人同日上報了上證180ETF。
這是又一批上證180ETF產品上報。此前,易方達上證180ETF已獲批,銀華基金也已申報上證180ETF。
上證180指數發布于2002年7月,由滬市A股中規模大、流動性好的180只股票組成,反映滬市大盤藍籌公司的整體表現,也是境內資本市場首條有公募產品應用的指數。
11月14日,上海證券交易所與中證指數公司公告對上證180指數編制方案進行修訂。此次修訂采用流動性篩選與市值排序相結合的選樣方法,新增行業均衡規則,并引入ESG可持續投資理念,將更精準地反映產業結構轉型升級下滬市核心上市公司的價格表現。
一方面,修訂后的上證180指數將具有更強的表征性,指數樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤覆蓋度將分別達到約61%、63%、76%、82%。此外,修訂后的指數將更能體現新質生產力的發展方向,在信息技術、醫藥衛生、工業等“新經濟”相關行業權重提升9.5%,科創板權重提升1.8%,行業分布更加合理。
另一方面,修訂后的上證180指數的投資性和穩定性將均有提升。據測算,過去十年,優化后的指數年化收益較原指數方案提升約1.1%、年化波動率下降約0.15%;2006年以來,優化后的指數累計收益超過標普500指數。
上證180指數作為境內資本市場的重要標桿性寬基指數之一,其產品格局的豐富將促進A股寬基指數投資工具進一步擴容,吸引中長期資金入市,推動滬市基金市場高質量發展。
近年來,境內資本市場指數化投資蓬勃發展。ETF在吸引中長期資金、穩定資本市場、服務實體經濟發展等方面發揮重要作用。截至目前,境內ETF市場總規模約3.6萬億元,上交所ETF市場規模約2.7萬億元,其中滬市寬基ETF市值規模約1.6萬億元。
校對:劉星瑩